世界速讯：宽基策略和行业策略，到底应该如何选择？

关于应该如何选择宽基策略和行业策略，大家已经多次讨论过，这里再给大家看一个数据。

(资料图片仅供参考)

在量化系统中，选择回测时间超过5年，年化收益排名前10，把宽基策略和行业策略作对比，大概会发现一点规律。

宽基策略：

行业策略：

规律一：行业策略收益确实大于宽基。年化收益排名前10中，行业年化收益最小为51%，而宽基年化收益最大才46%。

规律二：行业策略回撤远大于宽基。年化收益排名前10中，行业最大回撤的最小值为17%，最大值为41%，而宽基最大回撤的最大值才14%，最小值为10%。

规律三：熊市行业策略弱于宽基。宽基策略近1月、3月、半年和1年收益全部为正，而行业策略近1月仅有3个为正收益，近3月和半年都只有1个正收益，近1年仅有两个正收益。

规律四：行业策略交易次数可能多于宽基。年化收益排名前10中，行业最少每年交易20次，宽基最多每年交易22次。当然具体交易频率与参数有关系。

上面这些规律应该和大家预想的都是一致的，行业策略收益大于宽基，但是风险也远大于宽基，所以比较稳健的做法可能是以宽基为主，比如实盘10个策略，8宽基+2行业。

现在有全自动交易，部署到云服务器甚至可以一直开着不关，有不少星友试过开一两周不关。这个要提醒大家一下，程序可以开着不关，但是最好还是每天检查一下。有了自动交易之后，大家已经可以轻易实现多策略分散，可以说同时实盘的策略个数已经不是问题，大家完全可以根据自己的风险偏好，选择宽基策略和行业策略的比例，做到尽可能的分散。

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